المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي

Slides:



Advertisements
Similar presentations
Reforming Liquidity Requirements/Pros and Cons of Separate Liquidity Requirements LSE Conference presentation Jan. 24, 2011 Clas Wihlborg Chapman University.
Advertisements

The views expressed in this presentation are those of the author, and do not necessarily represent the views of the Federal Reserve Bank of New York or.
Petroleum Technology Economics and Project Management Lect. No.1 By Ass. Prof.Dr. Khalid Ajmi Sukkar Petroleum Technology Department University of Technology-Baghdad-Iraq.
Basel III.
توجهات جديدة بشأن الرقابة على القطاع المالي. قانون Dodd – Frank الأمريكي : الهدف من القانون : العمل بشكل استباقي لمنع الأزمات يطبق القانون خلال عامين.
Enhancements to Basel II and Regulatory and Supervisory Structures Gustavo Arriagada Superintendent of Banks and Financial Institutions Chile.
Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine Banking Department Banking Lecture 1 Bank lending Anna Vladimirovna Buriak, Ph.D., Senior.
Money Creation Prepared & Presented by Dr. Adel Anwar.
صناعة التمويل الإسلامي ودورها في التنمية
Copyright © 2006, The McGraw-Hill Companies, Inc.McGraw-Hill/Irwin November 2008 Audit Planning Methodology تخطيط وتوثيق عملية التدقيق إعداد حازم فؤاد.
شركة الحميد والنمر للاستشارات
دور القطاع الحكومي والسياسات الاقتصادية د.عبله بخاري (مبادئ الاقتصاد الكلي)
الفصل الحادي عشر الطوارئ الإشعاعية
ما هي نظم المعلومات مراقبة عمل النظام تخزين موارد البيانات مخرجات
بسم الله الرحمن الرحيم.
Types of Power مصادر تأثير القائد مصادر القوة في القيادة الإدارية
التسعير .. ما هو؟ فن ترجمة القيمة فى وقت معين ومكان معين
قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات نبيل بن عبدالله المبارك الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ( سمة ) (SIMAH)
Chapter 1.
Translation in the Fields of Commerce الترجمة في المجالات التجارية.
The Importance of Accurate & Integrated Measures of Property Prices J. Steven Landefeld, Director February 23 rd, st Session of the.
Mrs.Shefa El Sagga F&BMP110/2/ Interaction among risks   All of the various risks discussed above are interdependent, common to all businesses.
1 النقود والبنوك والسياسة النقدية Money, Banking System, Central Bank and Monetary Policy الجزء الثامن.
Lessons from the Crisis for International Financial Surveillance Dimitri G Demekas Assistant Director Monetary & Capital Markets Department, IMF.
IMF-FSB Users Conference, Washington DC, 8-9 July 2009 Views expressed are those of the author and not necessarily those of the BIS or its associated organisations.
Actual trends and risks in the Slovak banking sector Štefan Rychtárik National Bank of Slovakia BACEE Country and Bank Conference Budapest, 14 – 16 November.
BASLE 3 (Over Basle2) PHILIPPE CARREL
©2008 Prentice Hall Business Publishing, Auditing 12/e, Arens/Beasley/Elder The Demand for Audit and Other Assurance Services الحاجة الى خدمات التدقيق.
هامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية Countercyclical Capital buffer
BULGARIA Country and Financial Sector Presentation.
1 أثر المضاعف والسياسة المالية The multiplier effect and Fiscal Policy لجزء السابعا.
بســــــــم الله الرحمن الرحيــــــــم. Chapter 7 Dr. Mohammed Owais Qureshi Hashmi.
What to Expect from the Housing Market in 2015 ? Angelika Kallakmaa-Kapsta Angelika Kallakmaa.
Issues pertaining to the implementation of macro-prudential tools May 2016.
Macroprudential Policy Framework: An Overview Prepared for COMESA Monetary Institute 2 nd September 2015.
Brexit and Financial Stability: Macropru in action Donald Kohn, Robert S Kerr Senior Fellow, Brookings, and Member, Financial Policy Committee, Bank of.
Esti van Wyk de Vries SAFARI into the Credit Industry 16 February 2017
Banking Sector Reforms
Marketing and Business
معهد الادارة التقني قسم أنظمة الحاسبات تقدم.
لنفرض أن هدف التجربة هو مقارنة صنفين من السماد (A و B) من حيث كمية محصول نوع معين من القمح.
Hama University, Agriculture college Hama University, Agriculture college.
العلاقات المتبادلة بين حسابات الاقتصاد الكلي
PC Internal Component.
تابع :تطبيع البيانات.
تحليل القوائم المالية FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS
إختر عنواناً لمشروعك يكون بسيطاً ويشد الانتباه!.
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
السريان في القنوات المفتوحة والمغلقة
إدارة السيولة في المصارف الإسلامية
Basel 2.5, Basel III, and Dodd-Frank
Lessons from the Crisis for International Financial Surveillance
اختبارات الاوضاع الضاغطة Stress Testing
سياسات واستراتيجيات البحث
مقدمة في الإدارة المالية و أهدافها الفصل الأول
Electronic Payment Systems أنظمة الدفع الالكتروني
الأهداف التعليمية الهدف الأول: مراجعة محتويات التقرير السنوي للمساهمين
البورصة نشأة البورصة سبب تسميتها معنى البورصة الأوراق المالية
مهارة التنظيم المتقدم تعريف مهارة التنظيم المتقدم Organizing in Advance هي تلك المهارة التي تستخدم من اجل ايجاد اطار عقلي او فكري يستطيع الافراد عن طريقه.
3. Browsing the Web تصفح الانترنت
الجزء الثالث سلوك المودعين و البنوك التجارية
الفصل السابع إدارة المواد (وظيفتي الشراء والتخزين)
مادة مختارة (أمن المعلومات)
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
الأهداف التعليمية: الهدف الأول: تعريف المالية والإدارة المالية، والتطور التاريخي للإدارة المالية، ومكونات الإدارة المالية، والأشكال القانونية لشركات الأعمال.
Financial Institutions and Markets
Comments on “Loan-to-value Caps, Bank Lending and Spill-over to General Purpose Loans” Ashley Dunstan Macro-financial Department, RBNZ December 2017.
What Is Macroprudential Policy Not. It is Not a Silver Bullet
ماهو دور تكنولوجيا المعلومات في تفعيل إدارة علاقات الزبائن ببنك الخليج الجزائر - وكالة بسكرة-
Presentation transcript:

المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي دور البنوك المركزية في الحد من المخاطر النظامية و حماية الاستقرار المالي محمد عمايره المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي البنك المركزي الأردني

مقدمة إن أبرز الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية أوضحت أن الاستقرار على المستوى الفردي لكل مؤسسة من مؤسسات الجهاز المصرفي ليس كافياً لتحقيق الاستقرار المالي بسبب وجود ما يسمى المخاطر النظامية على مستوى النظام المالي ككل (Systemic Risk).

الاستقرار المالي يُعرف الاستقرار المالي على أنه الحالة التي يكون فيها النظام المالي الذي يتألف من عدة عناصر مختلفة ومترابطة وهي:- مؤسسات التوسيط المالي (البنوك وشركات الأوراق المالية ومؤسسات الإقراض غير البنكية)، والسوق (الأسهم، السندات، النقد والمشتقات) والبنى التحتية للسوق (النظم القانونية، نظم المدفوعات، نظم التسوية والنظم المحاسبية) قادرة على تحمل الصدمات والحد من الاختلالات وتسويتها وبالتالي الحيلولة دون تعطل عملية التوسيط المالي (Financial Intermediation Process) وذلك لضمان توجيه المدخرات لتمويل الفرص الاستثمارية ذات الجدوى.

أركان الاستقرار المالي الاستقرار المالي على المستوى الكلي والذي يهدف إلى التخفيف من المخاطر في النظام المالي ككل (systemic risk) من خلال (Macro prudential Policy). الرقابة المصرفية (Micro Prudential Policy and Banking Supervision):-

أركان الاستقرار المالي إدارة الأزمات المالية والمصرفية بفاعلية(Crisis Management) : وجود إطار فعّال للتعامل مع الأزمات ومعالجة آثارها لتقليل أثرها على الاستقرار المالي وذلك من خلال إجراء مراجعة لدور جميع الجهات ذات العلاقة مثل (البنك المركزي، مؤسسة ضمان الودائع ووزارة المالية) لتحديد دور كلٍ من هذه المؤسسات في التعامل مع الأزمات المالية والمصرفية. مع الاخذ بالاعتبار السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسات الأخرى( مثل حماية العملاء والتنافسية والمعايير المحاسبية) والاقتصاد المحلي والاقليمي والعالمي.

ما هي المخاطر النظامية هي المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي ككل مثل: نمو الائتمان بشكل كبير وبما لا يتناسب مع النشاط الاقتصادي التعرض المرتفع للاصول( العقارات والاسهم) التي تشهد ارتفاع كبير في اسعارها(فقاعات) التعرض المرتفع لقطاع الافراد المثقل بالديون التعرض المرتفع للديون الحكومية الاعتماد على مصادر أموال غير مستقرة

السياسة الاحترازية الكلية Macro prudential Policy أهداف السياسة الاحترازية الكلية: تحديد, تحليل, مراقبة وضبط المخاطر النظامية تعزيز قدرة الجهاز المالي على تحمل المخاطر والصدمات المالية من خلال : أدوات السياسة الاحترازية الكلية ليست بديلاً عن رقابة مصرفية فعالة او سياسة نقدية أو مالية مناسبة(مكملة لهم)

أدوات السياسة الاحترازية الكلية الادوات المتعلقة برأس المال(Capital- based Instruments) Countercyclical capital buffers Dynamic Provisions Sectoral Capital Requirements الادوات المتعلقة بالسيولة(Liquidity- based Instruments) Countercyclical liquidity requirements(higher liquidity requirements/ LCR & NSFR)

أدوات السياسة الاحترازية الكلية الادوات المتعلقة بالموجودات((Asset-side Instruments Loan to Value (LTV) Debit to Income(DTI)

تفعيل السياسة الاحترازية الكلية بعدين رئيسيين: تحديد الوقت المناسب لتفعيل أدوات السياسة الاحترازية والوقت المناسب للتوقف. تحديد الاداة/الادوات المناسبة تحديد الوقت المناسب: المعيار الرئيسي :الدورة المالية(Financial Cycle) Booming: tighten MPIs Bust: Release MPIs مع الاخذ بالاعتبار: الدورة الاقتصادية/ أوضاع الاقتصاد الكلي(Macroeconomic conditions)

تقييم ومراقبة المخاطر النظامية Systemic Risks How to monitor or assess? Excessive credit growth (credit boom) Credit gap(compare GDP growth to credit growth).Analyze sectoral credit growth. Financial system exposure to bubbled asset markets Assess the existence of a bubble in real-estate(increase in index , house price to earning ratio ,LTV ratio, unemployment rate)or stock markets(increase in index, PER, volatility,..),stress tests. Financial system exposure to highly indebted household sector HH financial assets, liabilities , net financial assets , affordability index.

تحديد الأداة المناسبة Systemic Risks Tools to dampen the build-up of systemic risk or to enhance the system resilience Excessive credit growth (credit boom) Countercyclical capital buffers. Dynamic provisioning. Loan to deposits. Financial system exposure to bubbled asset markets Tighter loan-to-value ,limit on exposure to specific sector(concentration limits).Higher RWAs, higher provisions, higher capital in light of stress test. Financial system exposure to highly indebted household sector Loan-to-income ratio(affordability),loan-to-value limit , limit on exposure to HH sector . Higher RWAs(depending on debt burden),higher capital in light of stress test.

أهداف الاستقرار المالي تعزيز الاستقرار المالي على مستوى الجهاز المالي ككل (Financial System) وليس فقط على مستوى المؤسسات الإفرادية للجهاز المصرفي بهدف تعزيز قدرة الجهاز المصرفي والمالي على تحمل الصدمات من خلال تحليل ودراسة أهم العوامل والقطاعات التي تؤثر على الاستقرار المالي مثل:-

كيفية تحقيق الأهداف صحة ومتانة المراكز المالية لقطاع الشركات. صحة ومتانة المراكز المالية لقطاع الأفراد ومستوى مديونيته وقدرته على خدمة الدين. صحة ومتانة المراكز المالية لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية. انسجام الأسعار في أسواق الأصول (العقارات والأسهم) مع أساسيات هذه الأسواق.

كيفية تحقيق الأهداف انسجام نمو الائتمان مع حجم النشاط الاقتصادي. اختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية على مستوى الجهاز المصرفي، بالإضافة لاختبارات الأوضاع الضاغطة لقطاع الشركات. تحليل كفاءة الجهاز المصرفي . معدل هامش أسعار الفائدة والعوامل المؤثرة فيه

يتم معالجة المخاطر من خلال الإفصاح عن المخاطر لا سيما من خلال تقرير الاستقرار المالي بهدف تخفيض هذه المخاطر. تعزيز رؤوس أموال وسيولة البنوك التي أفرزت نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة حاجتها إلى التعزيز. تعديل التعليمات القائمة ووضع تعليمات جديدة تحد من المخاطر.