Section 2.3 Least-Squares Regression 最小平方迴歸

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Chapter 8 消費可能性 偏好 選擇 Part 3 家庭的選擇
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第七章 連續機率分配.
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Section 2.3 Least-Squares Regression 最小平方迴歸

迴歸直線(Regression Line) 迴歸直線是用來描述反應變數 y 與解釋變數 x 線性關係的直線,在給定 x 之下通常使用迴歸直線的公式來預測 y。 平均日加溫度數(heating degree-days)為20度時,根據下圖的迴歸直線可算出月平均瓦斯消耗量約為490 cu. ft 。

迴歸直線實例 (20, 5)

預測誤差 迴歸直線的選擇直接影響預測值 y 的準確性。 我們以 y 之觀察值 - y之預測值 稱為誤差, 或稱為垂直距離。 error= observed y – predicted y 平均日加溫度數為 20度時,若實際月平均瓦斯消耗量為 510 cu. ft,則誤差 = 510 - 490 = 20。

預測誤差圖示 預測值 誤差 觀察值 y

最小平方迴歸直線 依據誤差平方和最小的原則求得的迴歸直線,稱為最小平方迴歸直線(least squares regression line)。 改變迴歸直線的截距與斜率,選擇使誤差平方和最小的直線。

最小平方迴歸直線方程式 若直線方程式為 y = a + bx,則在 xi 之下 yi 的預測值為 ,則誤差平方和即為 最小平方迴歸直線即為

最小平方迴歸直線實例 統計資料 則 最小平方迴歸直線即為

最小平方迴歸直線-minitab

最小平方迴歸直線-minitab圖

“Regression toward the mean” To “regress” means to go backward. Why the name? Sir Francis Galton (1822-1911) found that: Heights of children vs. heights of their parents The taller-than-average parents tended to have children who were taller than average, but not as tall as their parents. Galton called this fact “regression toward the mean”.

最小平方迴歸的性質 最小平方迴歸直線中反應變數 y 與解釋變數 x 的角色是不相同的。 迴歸直線的斜率與相關係數關係密切。 b = r (sy/sx)

兩條迴歸直線 (例2.10 擴散中的宇宙)

最小平方迴歸的性質(續) 迴歸直線一定通過 點。 迴歸直線方程式 中, 以 代入可得 即表示點 在迴歸直線上。

最小平方迴歸的性質(再續) 相關係數描述了迴歸直線的強度。 相關係數平方即為反應變數 y 的變異中,被對變數 x 作迴歸所解釋的部分(比例)。

餘差 (Residuals)(殘差) 觀察值 y 與預測值 的差稱為餘差,又稱殘差。 餘差總和必為零

餘(殘)差圖(Residuals Plot) 餘差與對應的解釋變數的散佈圖,稱為餘差圖。 餘差圖有助於瞭解迴歸直線的適合性。 餘差圖為非線性。 餘差的散佈隨著 x 值的增加而散開或縮小。

標準餘差圖 4 2 - 2 - 4 x

曲線型餘差圖 4 2 - 2 - 4 x

發散型餘差圖 4 2 - 2 - 4 x

餘差圖中的特殊點 (Unusual Points) 離群點(outliers):餘差特別大(不論正負)的點,偏離整體餘差的分佈。 Child 19 干擾點(influential observations):該點的移除對於迴歸直線的計算結果有重大的影響,稱為干擾點。 x 值特出(大或小)的點(x 方向的離群點),多為干擾點。 干擾點的餘差通常不大,因為它們會把迴歸線拉向自己。 Child 18

餘差圖實例 小孩說第一句話的時間與日後Gesell 能力測驗成績的迴歸關係。 迴歸直線如後 餘差如下,餘差圖如後

迴歸直線圖 Child 19 Child 18

迴歸餘差圖 Child 19 Child 19 Child 18

干擾點對迴歸直線的影響 Child 19 Child 18