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RiskGrid Technologies Global Portfolio and Risk Analytics for the Digital Wealth Management Industry.

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1 RiskGrid Technologies Global Portfolio and Risk Analytics for the Digital Wealth Management Industry

2 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies A Inteligência de Fundos foi reinventada RiskGrid Technologies ThomsonReuters Algorithmics - IBM Risk Analytics ICE-IDC Big Data e Analytics

3 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies O Desafio Ninguém compra carro sem checar primeiro sua segurança. Know your risk

4 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Solução

5 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies AdamCapital Estudo de caso na nossa plataforma

6 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Estudo de caso na nossa plataforma

7 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Stress Test de Taxa de Juros

8 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Stress Test de Dólar

9 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Exposição Líquida em Derivativos

10 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Exposição Total em Derivativos

11 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Reguladores estão preocupados Mutual funds must: disclose risk to investors stress tests liquidity and interest rate risk Report detail analytics on holdings including derivatives May 20, 2015

12 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Nossos dados são únicos

13 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Investors need: Transparência e Análise Inteligência abrangente de Fundos Alinhamento de Risco O que os investidores procuram?

14 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Inteligência de Fundos foi reinventada Não a relatórios estáticos, sem conclusão analítica Veja a vida de cerca de 13.000 Fundos brasileiros Simule cenários futuros para milhares de Fundos Estime potenciais perdas sobre todas as posições Escolha os melhores fundos conhecendo o risco potencial de suas carteiras

15 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies RiskGrid é uma plataforma completa de inteligência de portfolios integrada à rede global de terminais EIKON ThomsonReuters, usando tecnologia exclusiva da Algorithmics-IBM Risk Analytics. Know your risk

16 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Ao alavancar Big Data e Analytics, a RiskGrid ajuda investidores e gestores a obter uma decisiva vantagem competitiva. Nossos dados são únicos. Não há solução que ofereça tanta transparência para a Indústria de Fundos no Brasil. Know your risk

17 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies As ferramentas de fundos baseadas em informações públicas hoje disponíveis são representações estáticas de portfólios. Com a RiskGrid, sua experiência de analisar fundos de terceiros não será diferente da experiência de analisar seu próprio portfólio ou fundo num sofisticado sistema de risco. Know your risk

18 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Mark-to-Future q The Mark-to-Future Framework t1 t2t3 m 1,1 m 1,2 m 1,3 m 2,1 m 2,2 m 2,3 m 3,1 m 3,2 m 1,1 Scenarios Mark-to-Market

19 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Mark-to-Future Distribution = F {future risk factor distributions} Mark-to-Future mede a incerteza futura o t 0 Value t n Time + Frequency

20 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Risk Engine Aggregation Data Mark-to-Future Simulation Cube RiskGrid Technology Platform Analytics ThomsonReuters XML Reports Interactive Data TR Lipper Portfolio Data Pre-CubePost-Cube Algorithmics IBM App Studio ThomsonReuters

21 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Transparência, Insight e Resultados Soluções RiskGrid FundWatch RiskGrid Analytics & Rankings RiskGrid Direct FundMatch*

22 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies FundWatch tem cobertura de 13.000 Fundos Perfil do fundo, gestor, administrador, estratégia de investimento, peer-group Anbima e CVM, gráficos de desempenho histórico, fluxos, taxas de administração, fornecedores de serviços Abertura completa da carteira, incluindo ativos no exterior, consolidação e abertura de fundo de fundos Análise histórica de desempenho comparada a todos os benchmark

23 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies FundWatch tem cobertura de 13.000 Fundos Ranking de pares por desempenho, patrimônio e taxas de administração Sumário de resultados de Testes de Stress e VaR, Absoluto e Relativo a benchmarks Análise de cenários, vários choques de fatores de risco, piores cenários Lâmina de relatórios PDF, downloads de Excel

24 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Funcionalidades do RiskGrid Analytics VaR, VaR Marginal, Expected Shortfall, Tracking Error, Contribuição ao Risco Teste de estresse, Crises históricas, Análise de sensibilidade Agregação por grupos (setor, classes de ativos, bucket de vencimento, bucket de duração) Análise de risco a nível agregado ou a nível de posição Nível do instrumento: duração, convexidade, PV01, YTM, OAS, beta, gregas de opção

25 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies RiskGrid Analytics & Rankings Veja relatórios interativos de risco detalhados de milhares de fundos, cerca de 6000 fundos com carteiras atualizadas Veja rankings de risco em 61 peer-groups e todos os fundos Compare-os usando classificações de Stress Tests e Risk Analytics, com base na total composição das carteiras Cada Fundo obtém uma Classificação baseada na sua posição na Distribuição de Risco na sua categoria

26 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies RiskGrid Direct Seja capaz de gerar relatórios de risco diários em seus portfólios com upload automático no formato Anbima XML, disponibilizados pelo custodiante e/ou administrador Evite pagar licenças de software, taxas de manutenção anual e implementação de sistemas Gere relatórios de risco avançados em seu portfólio Ganhe insight e cumpra com as novas regulamentações de risco

27 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Eikon RiskGrid vs Bloomberg PORT Thomson Reuters RiskGrid Brazil Baseado na tecnologia da IBM Algorithmics Conjunto completo de Portfolio&Risk Analytics Integrado a 13,000 carteiras de Fundos Integração de carteiras domésticas e no exterior Risk Reporting & Fund Risk Rankings Stress Tests de Fatores de Risco e FED Stress Mapeamento completo do XML Anbima Upload ilimitado de carteiras Bloomberg PORT Desenvolvimento interno (origem Algorithmics) Conjunto completo de Portfolio&Risk Analytics Foco somente na carteira do cliente Carteiras de Fundos sem posições vendidas Sem comparação de VaR ou Stress de Fundos Input manual de OTCs no XML Anbima Upload limitado de carteiras

28 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Análise Competitiva Cobertura para 13.000 fundos e ETFs Fund Profile+ MPT Risk Full Portfolio Holdings Fund Simulation Analytics* Fund Stress Test* Performance Attribution Risk Management VaR & Stress with upload Foreign Assets Integration ** Instrument Portfolio Optimization ** Price (R$ monthly) RiskGrid xxxxxxxx4.800 Bloomberg Port xxx?x6.000 Quantum xx2.000 Economatica xx1.800 ComDinheiro xx1.400 Morningstar xxx7.500 Lote45 xxx10.000 * Risk Simulation with full portfolio holdings ** At Instrument Level

29 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Know your risk Juan Zeballos juan.zeballos@riskgridtech.com cel: 55 11 996022187 Toronto-Canada/Sao Paulo-Brazil

30 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Back up slides Juan Zeballos juan.zeballos@riskgridtech.com cel: 55 11 996022187 Toronto-Canada/Sao Paulo-Brazil

31 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies We are a Canadian Fintech RiskGrid holds global redistribution licenses to IBM/Algorithmics risk analytics Thomson Reuters/Lipper fund holdings and market data ICE/Interactive Data Corp pricing and reference data. 25 of the 30 largest global banks use IBM/Algorithmics Enterprise Risk Solutions. RiskGrid CEO Raj Verma is one of the 3 Algorithmics founders.

32 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Consecrated technology in Brazil Largest Algorithmics’ clientes Itau-Unibanco Banco do Brasil Santander HSBC - Bradesco Caixa Economica Federal Previ BMFBovespa Cetip Vale do Rio Doce

33 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies Global distribution partnership RiskGrid has signed a global contract with ThomsonReuters. We have access to 200,000+ EIKON desktops and through Lipper, positions on 260,000+ funds and ETFs. As a low cost subscription model, RiskGrid bundles risk as an APP Studio, on a paid basis per desktop.

34 Company Confidential ©2014 RiskGrid Technologies A Inteligência de Fundos foi reinventada RiskGrid é uma plataforma integrada aos terminais EIKON ThomsonReuters, usando tecnologia da Algorithmics-IBM Risk Analytics, com cobertura global de Fundos e mercados. Nossos dados são únicos. Não há solução que ofereça tanta transparência para a Indústria de Fundos no Brasil e no mundo. Desempenho Histórico, Holdings, Atribuição, VaR, VaR Relativo a Benchmarks, Stress Tests, Cenários, Crises Históricas, Portfolio Analytics, Risk Rankings por Peer-group. Analise portfólios atuais e históricos de cerca de 13.000 Fundos Mútuos no Brasil, simulando cenários futuros e estimando potenciais perdas de todas as posições, através de uma plataforma analítica bastante intuitiva. Com a RiskGrid, sua experiência de analisar fundos de terceiros não será diferente da experiência de analisar seu próprio fundo num sofisticado sistema de risco. Gere relatórios de risco diários em seus portfólios com upload ilimitado de carteiras e mapeamento completo de posições contidas no formato Anbima XML.


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