1. Дизајн на високо ниво на супервизијата заснована на оценка на ризик Џон Ашкрофт
1/16/2019
Поддршка на Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување (МАПАС)

2. Зошто супервизија заснована на оценка на ризик?
1/16/2019
Од меѓународно искуство постојат многу причини
Отстранување на најсериозните ризици
Помало внимание на помалите ризици
Поголема доверба во процесите на раководење, контрола и управување со ризиците на субјектите што се предмет на супервизија
Пристап кој гледа нанапред, а не наназад
Флексибилна и динамична

3. Поместување на нивоата нагоре.
Процеси
Политики
Заснована
на ризик
Раководење
Единици за ревизија, управување со ризиците и усогласеност
Управување со
ризиците?
Внатрешни контроли
The intention of relying more on risk management is consistent with a more general move of supervisory focus up the levels of control and governance, which is so intrinsic to RBS it is not explicitly mentioned. In this diagram, the negative events are what the supervisor wishes to avoid. They can be caused by process failures or incorrect policy choices. For process failures, the supervisor can choose to undertake its checks at several different levels. Compliance-based supervision looks directly at the transactions that could cause negative events. Moving up a level shifts the focus to the internal control procedures intended to prevent transactional mistakes. Going up another level focuses on those functions within the company that provide assurance that internal control processes are working effectively, which includes risk management. The highest level focus is on the way that the managing board satisfies itself that these functions are working effectively. It is commonly only at this level that policy errors can be detected, that is where board decisions are properly implemented but are harmful policies. For instance, if the investment strategy does not optimise risk/return trade-offs, the results will be sub-optimal however well the implementation of the strategy is controlled. That said, high quality risk management may have a role in identifying the adverse consequences of erroneous policies. This indicates why, of all the functions of the pension company, risk management is the most deserving of supervisory attention.
Трансакции
Заснована
на правила
Негативни случувања

4. Петте столба на супервизијата заснована на оценка на ризик
1/16/2019

5. Насочување кон ризикот (засновано на моделот на Обединетото Кралство)
1/16/2019
Влијание
Целно следење
(на пр., на измама)
Вонтеренска насоченост
Интервенирање
Со примена на сите супервизорски алатки
Образување и оспособување
Насоченост кон образување
Оспособување кое е широко распространето во системот
Теренска насоченост
This diagram illustrates how the UK supervisor responds to different types of risk. Risk with a high impact and probability require a highly interventionist approach with specialist teams keeping in a close contact with pension funds identified as being highly expose. Where impact is high but probability low (top left) a proactive approach is used to spot and react quickly to a wide range of sources of information on potential risks. Where impact is low but probability is high, routine actions, using generic staff, are taken where the risk becomes apparent or an informational campaign is launched back up with selective inspections. (‘One and done’ is a response where supervisory staff tell the pension fund what to do to remedy the problem without follow-up). For low risks, education of pension fund fiduciaries suffices. The Trustee Toolkit is an on-line educational tool for pension fund trustees.
Веројатност

6. Највисоки инхерентни ризици во Македонија
1/16/2019
Ризици кои се однесуваат на времетраење и инфлација (инвестициски стратегии)
Инвестициска дисциплина на тргување
Непостојаност на пазарот при пензионирање
Можно влијание на мулти-фондовите
Надоместоци
Разбирање од страна на членството/јавноста

7. Што покрива проектот 1/16/2019 Анализа на опсегот на ризици
Прибирање
информации
Анализа на опсегот на ризици
Дефини-рање одговор на ризиците
Презентирање на одговорот
Потврдување на усогласеноста
Преглед на резулта-
тите
Организација и ресурси
Спроведување според потребите
Пода-
тоци

8. Влијанија врз МАПАС Поголема насоченост кон:
1/16/2019
Поголема насоченост кон:
Ризиците поврзани со инвестирањето
Воведувањето мулти-фондови
Раководењето и управувањето со ризиците
Свеста и разбирањето на членството и јавноста
Да продолжи насоченоста кон:
Намалувањето на надоместоците
Градењето вештини и обучувањето на кадарот
Помала насоченост кон:
Индивидуалните трансакции и деталните правила
Функциите кои веќе ги вршат или подобро ги вршат пензиските друштва и чувари на имот

9. Влијанија врз пензиските друштва и чуварите на имот
1/16/2019
Пензиските друштва и чуварите на имот би требало да бидат првостепени супервизори
Поголеми очекувања во однос на:
инвестициската стратегија и процеси
раководењето, контролата и управувањето со ризиците
способноста да покажат како директорите знаат дека успешно се справуваат со одреден ризик
Помалку детални проверки, но посериозни последици доколку контролата открие значајни недостатоци
Притисок за понатамошно намалување на провизиите на пензиските фондови
Преку партнерство да се подобри разбирањето и свеста

10. Ви благодарам многу...
*За содржината на оваа презентација е исклучително одговорна BNB во конзорциум со Emeklilik Gözetim Merkezi и универзитетот Хаџетепе и во никаков случај не може да се смета дека ги одразува погледите на Европската Унија
1/16/2019