1. 財務工程 呂瑞秋著 1 第十二章 Black and Scholes 模型的延伸

2. 財務工程 呂瑞秋著 2 Black and Scholes 模型擴充應用 外匯選擇權 (foreign currency options) 的 評價 商品期貨選擇權 (commodity futures options) 的評價 交換選擇權 (exchange options) 的評價 差距選擇權 (gap options) 的評價

3. 財務工程 呂瑞秋著 3 外匯選擇權與匯率過程 外匯選擇權是以外國貨幣為標的資產的選 擇權 匯率 的風險中立過程 表示外國的無風險利率

4. 財務工程 呂瑞秋著 4 歐式外匯買權的評價 評價公式 ：

5. 財務工程 呂瑞秋著 5 商品期貨選擇權 商品期貨選擇權是以商品期貨為標的資產 的選擇權 期貨價格 的風險中立過程

6. 財務工程 呂瑞秋著 6 歐式商品期貨買權的評價 評價公式：

7. 財務工程 呂瑞秋著 7 交換選擇權 歐式交換選擇權是指其擁有者在選擇權到 期時有權利以某一資產 B 交換另一資產 A 歐式交換選擇權到期報償為

8. 財務工程 呂瑞秋著 8 資產的隨機過程 資產 A 與資產 B 價格的風險中立過程

9. 財務工程 呂瑞秋著 9 歐式交換選擇權的評價 評價公式：

10. 財務工程 呂瑞秋著 10 隨機利率下股票選擇權的評價 遠期利率的風險中立過程 零息債券價格的風險中立過程 股價的風險中立過程

11. 財務工程 呂瑞秋著 11 隨機利率下股票選擇權的評價 (cont) 評價公式： Merton 模型 Vasicek 模型 為一固定的參數

12. 財務工程 呂瑞秋著 12 差距選擇權 差距選擇權包括差距買權 (gap call) 與差距 賣權 (gap put) 歐式差距買權是指持有者在買權到期時， 若標的資產價格 ，則其報償為 ； 若標的資產價格 ，則其報償為 0 類似標準歐式買權契約所設定的履約價格， 其中 與 為契約中所設定的固定值， 通常

13. 財務工程 呂瑞秋著 13 歐式差距買權的評價 評價公式